Was ist eine Sharpe-Ratio?

Das erste offiziell von einer künstlichen Intelligenz (ChatGPT) generierte, deutsche Börsenlexikon!

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DAS STOCKSTREET-EXPERIMENT: Sie lesen hier Einträge des ersten, offiziell mithilfe einer künstlichen Intelligenz (KI) – ChatGPT – erstellten deutschen Börsenlexikons! Uns hatte interessiert, ob der Hype um ChatGPT gerechtfertigt ist. Also haben wir dieses Lexikon durch die KI von ChatGPT generieren lassen. Selbstverständlich haben wir jede einzelne Defintion redaktionell genauestens geprüft und kommentiert. Unser abschließendes Fazit und eine Auswertung des Experiments finden Sie auf der Startseite des Börsenlexikons.

ACHTUNG: Viele Definitionen der KI enthalten inhaltliche Fehler, lesen Sie also unbedingt auch den jeweiligen Kommentar!

Sharpe-Ratio:

Die Sharpe Ratio ist ein Maß für die Rendite-Risiko-Beziehung eines Anlageportfolios oder einer Wertpapieranlage. Sie wurde von William Sharpe entwickelt und misst das Verhältnis zwischen der erwarteten Rendite einer Anlage und dem damit verbundenen Risiko.

Die Sharpe Ratio berechnet sich aus der Differenz zwischen der erwarteten Rendite einer Anlage und dem risikofreien Zinssatz (z.B. Bundesanleihen), dividiert durch die Standardabweichung der Renditen der Anlage. Eine höhere Sharpe Ratio bedeutet, dass eine Anlage ein höheres Verhältnis von Rendite zu Risiko aufweist.

Eine hohe Sharpe Ratio ist ein Zeichen für eine attraktive Anlage, da sie darauf hindeutet, dass die erwartete Rendite der Anlage höher ist als das mit ihr verbundene Risiko. Allerdings sollte die Sharpe Ratio immer im Kontext des jeweiligen Anlageziels und der Anlagestrategie betrachtet werden.

Kommentar Stockstreet:

Korrekt.

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