Das erste offiziell von einer künstlichen Intelligenz (ChatGPT) generierte, deutsche Börsenlexikon!
 

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Implizierte Volatilität:

Die implizierte Volatilität ist ein wichtiger Indikator für den Preis von Optionen. Es handelt sich dabei um eine Schätzung der Volatilität, die in den Preisen von Optionen impliziert ist.

Volatilität ist ein Maß für die Schwankungen eines Vermögenswerts, wie z. B. einer Aktie oder eines Index. Implizierte Volatilität beschreibt die erwartete Volatilität eines Vermögenswerts in der Zukunft, die im aktuellen Preis von Optionen eingepreist ist.

Die implizierte Volatilität kann genutzt werden, um die Wahrscheinlichkeit von Preisschwankungen in der Zukunft abzuschätzen. Eine hohe implizierte Volatilität weist auf eine erwartete starke Preisschwankung hin, während eine niedrige implizierte Volatilität auf eine erwartete geringere Preisschwankung hinweist.

Die implizierte Volatilität wird häufig in Optionspreismodellen berechnet, wie z. B. dem Black-Scholes-Modell. Hierbei wird der aktuelle Optionenpreis mit verschiedenen Schätzungen für implizierte Volatilität verglichen, um den besten Schätzwert zu ermitteln.

Es ist wichtig zu beachten, dass die implizierte Volatilität eine Schätzung ist und keine exakte Prognose. Tatsächliche Preisschwankungen können von der implizierten Volatilität abweichen.

Kommentar Stockstreet:

Korrekt. Richtigstellung zweiter Absatz, zweiter Satz: Hier würden wir statt „in der Zukunft“ eher „während der Restlaufzeit“ schreiben.