Das erste offiziell von einer künstlichen Intelligenz (ChatGPT) generierte, deutsche Börsenlexikon!
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X/Y Z
 

Theta:

Theta ist ein Begriff aus dem Optionshandel und bezieht sich auf die Zeitwertkomponente einer Option. Es misst den täglichen Verlust an Wert einer Option, wenn die Zeit bis zum Verfall der Option abnimmt.

Eine Option verliert an Wert, da sie mit der verstreichenden Zeit an Bedeutung verliert. Wenn der Verfallstermin einer Option näher rückt, wird es unwahrscheinlicher, dass sie im Geld endet, und daher sinkt ihr Wert.

Theta wird als negativer Wert ausgedrückt und kann helfen, das Verhalten einer Option im Laufe der Zeit vorherzusagen. Optionshändler nutzen Theta, um ihre Optionsstrategien zu optimieren und ihre Erträge zu maximieren.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Theta nur eine von vielen Faktoren ist, die den Wert einer Option beeinflussen können, und dass andere Faktoren wie die Volatilität und die Dividendenrendite ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Kommentar Stockstreet:

Der zweite Absatz ist falsch. Der Wertverlust einer Option betrifft nur den Zeitwert. Dieser ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass die Option bis zum Verfallstermin weiter ins Geld läuft. Diese sinkt mit abnehmender Restlaufzeit und ist zum Verfallstermin null – und damit auch der Zeitwert.